Cómo optimizar una cartera del S&P 500, paso a paso
Optimizar una cartera consiste en encontrar qué porcentaje del capital asignar a cada activo para conseguir la mejor relación entre rentabilidad y riesgo. Aquí tienes el proceso que sigue el optimizador de OjoAlTicker, gratis y sin registro.
1 · Parte de un universo sólido
El S&P 500 reúne las ~500 mayores cotizadas de EE. UU. Es un buen punto de partida: empresas líquidas, diversificadas por sector y con histórico abundante. Puedes revisar cada valor en su ficha de ticker.
2 · Selecciona entre 2 y 15 activos
Más no siempre es mejor: a partir de cierto punto, añadir valores muy correlacionados aporta poca diversificación. Busca activos con baja correlación entre sí.
3 · Mide riesgo y rentabilidad
Las métricas clave son el retorno anualizado, la volatilidad, el ratio de Sharpe y la máxima caída. No te fijes solo en la rentabilidad: una cartera con buen retorno pero enorme volatilidad puede ser difícil de mantener.
4 · Encuentra los pesos óptimos
Aquí entran la simulación de Monte Carlo y la frontera eficiente: se exploran miles de combinaciones y se eligen las que maximizan Sharpe o Sortino, o minimizan la volatilidad.
5 · Traduce los pesos a acciones
Por último, con tu capital y los precios actuales, se calcula cuántas acciones (incluso fraccionadas) comprar de cada valor.