Guías de inversión y optimización de carteras

Conceptos clave para entender el optimizador: ratio de Sharpe, frontera eficiente, simulación de Monte Carlo y cómo construir una cartera del S&P 500.

• Qué es el ratio de Sharpe y cómo se interpreta
  El ratio de Sharpe mide la rentabilidad extra por unidad de riesgo. Qué es, cómo se calcula y cómo leerlo, con ejemplos.
• La frontera eficiente de Markowitz explicada
  Qué es la frontera eficiente, la teoría de carteras de Markowitz y cómo ayuda a elegir la mejor combinación riesgo-rentabilidad.
• Simulación de Monte Carlo aplicada a carteras
  Cómo se usa la simulación de Monte Carlo para explorar miles de carteras y encontrar combinaciones óptimas de riesgo y rentabilidad.
• Cómo optimizar una cartera del S&P 500 paso a paso
  Guía práctica para construir y optimizar una cartera con valores del S&P 500 usando Sharpe, frontera eficiente y Monte Carlo. Gratis.
• Qué es el ratio de Sortino y en qué se diferencia del Sharpe
  El ratio de Sortino mejora al Sharpe penalizando solo las caídas, no la volatilidad al alza. Cómo se calcula, cómo interpretarlo y cuándo usarlo.
• Qué es el CVaR (Expected Shortfall) y cómo mide el riesgo extremo
  El CVaR mide la pérdida media en los peores escenarios. Más completo que el VaR para evaluar el riesgo de cola de una cartera.
• Cómo diversificar una cartera de acciones de forma eficiente
  Diversificar no es solo tener más acciones. Guía práctica sobre correlaciones, sectores GICS y carteras diversificadas del S&P 500.
• Qué es el max drawdown y cómo interpretarlo en una cartera
  El max drawdown mide la peor caída desde un máximo histórico. Qué niveles son aceptables y por qué es la métrica de riesgo más fácil de entender.
• El sesgo de supervivencia en el S&P 500: qué es y por qué importa
  El S&P 500 solo incluye empresas que han sobrevivido. Este sesgo infla los retornos históricos y puede llevar a expectativas poco realistas.
• Qué es la volatilidad en acciones y cómo afecta a tu cartera
  La volatilidad mide la dispersión de los retornos. Por qué alta volatilidad no siempre significa más riesgo y cómo usarla para construir carteras.