ArcelorMittal (MTS.MC): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de ArcelorMittal, componente del S&P 500 del sector Materials. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $59.50 |
| Sector (GICS) | Materials |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +35.54% |
| Retorno total del período | +151.75% |
| Volatilidad anualizada | 36.81% |
| Ratio de Sharpe | 0.87 |
| Ratio de Sortino | 1.38 |
| Máxima caída (max drawdown) | -30.81% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -4.74% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.29 |
| Rango del período | $18.43 – $62.12 |
| Días de cotización analizados | 765 |
En los últimos 3.0 años, ArcelorMittal (MTS.MC) ha registrado un retorno anualizado del +35.54% con una volatilidad anual del 36.81%, un ratio de Sharpe de 0.87. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -30.81%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.29, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría MTS.MC dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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