CF Industries (CF): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de CF Industries, componente del S&P 500 del sector Materials. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $125.75 |
| Sector (GICS) | Materials |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +18.05% |
| Retorno total del período | +64.09% |
| Volatilidad anualizada | 34.62% |
| Ratio de Sharpe | 0.41 |
| Ratio de Sortino | 0.60 |
| Máxima caída (max drawdown) | -29.16% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -4.90% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.06 |
| Rango del período | $66.31 – $137.04 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, CF Industries (CF) ha registrado un retorno anualizado del +18.05% con una volatilidad anual del 34.62%, un ratio de Sharpe de 0.41. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -29.16%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.06, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría CF dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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