CF Industries (CF): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de CF Industries, componente del S&P 500 del sector Materials. Datos a 2026-10-29.
| Precio último cierre | $119.92 |
| Sector (GICS) | Materials |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +17.05% |
| Retorno total del período | +59.98% |
| Volatilidad anualizada | 34.94% |
| Volatilidad del período | 60.36% |
| T-bill del período | 12.40% |
| Ratio de Sharpe | 0.79 |
| Ratio de Sortino | 1.13 |
| Máxima caída (max drawdown) | -29.16% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -4.99% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.02 |
| Rango del período | $66.31 – $139.27 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, CF Industries (CF) ha registrado un retorno anualizado del +17.05% con una volatilidad anual del 34.94%, un ratio de Sharpe de 0.79. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -29.16%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.02, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría CF dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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¿Forma parte del S&P 500?
Sí, CF Industries (CF) es del S&P 500.
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