The Walt Disney Company (DIS): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de The Walt Disney Company, componente del S&P 500 del sector Communication Services. Datos a 2026-09-13.
| Precio último cierre | $106.55 |
| Sector (GICS) | Communication Services |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +9.66% |
| Retorno total del período | +31.64% |
| Volatilidad anualizada | 27.58% |
| Volatilidad del período | 47.61% |
| Ratio de Sharpe | 0.21 |
| Ratio de Sortino | 0.31 |
| Máxima caída (max drawdown) | -32.86% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -3.83% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.47 |
| Rango del período | $76.91 – $122.24 |
| Días de cotización analizados | 751 |
En los últimos 3.0 años, The Walt Disney Company (DIS) ha registrado un retorno anualizado del +9.66% con una volatilidad anual del 27.58%, un ratio de Sharpe de 0.21. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -32.86%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.47, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría DIS dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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¿Forma parte del S&P 500?
Sí, The Walt Disney Company (DIS) es del S&P 500.
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