The Walt Disney Company (DIS): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de The Walt Disney Company, componente del S&P 500 del sector Communication Services. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $96.16 |
| Sector (GICS) | Communication Services |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +3.74% |
| Retorno total del período | +11.57% |
| Volatilidad anualizada | 27.56% |
| Ratio de Sharpe | 0.00 |
| Ratio de Sortino | 0.00 |
| Máxima caída (max drawdown) | -32.86% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -3.89% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.47 |
| Rango del período | $76.91 – $122.24 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, The Walt Disney Company (DIS) ha registrado un retorno anualizado del +3.74% con una volatilidad anual del 27.56%, un ratio de Sharpe de 0.00. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -32.86%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.47, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría DIS dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
Optimizar una cartera con DIS →
Otros valores de Communication Services
¿Qué es el ratio de Sharpe? · Cómo optimizar una cartera del S&P 500