Telefónica (TEF.MC): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Telefónica, componente del S&P 500 del sector Communication Services. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $3.60 |
| Sector (GICS) | Communication Services |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +6.90% |
| Retorno total del período | +22.44% |
| Volatilidad anualizada | 22.19% |
| Ratio de Sharpe | 0.14 |
| Ratio de Sortino | 0.20 |
| Máxima caída (max drawdown) | -30.34% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -3.22% |
| Correlación con el S&P 500 | -0.04 |
| Rango del período | $2.81 – $4.50 |
| Días de cotización analizados | 765 |
En los últimos 3.0 años, Telefónica (TEF.MC) ha registrado un retorno anualizado del +6.90% con una volatilidad anual del 22.19%, un ratio de Sharpe de 0.14. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -30.34%. Su correlación con el S&P 500 es de -0.04, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría TEF.MC dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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