AstraZeneca (AZN): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de AstraZeneca, componente del S&P 500 del sector Health Care. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $171.36 |
| Sector (GICS) | Health Care |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +8.29% |
| Retorno total del período | +26.81% |
| Volatilidad anualizada | 23.98% |
| Ratio de Sharpe | 0.19 |
| Ratio de Sortino | 0.27 |
| Máxima caída (max drawdown) | -27.87% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -3.45% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.23 |
| Rango del período | $115.78 – $208.62 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, AstraZeneca (AZN) ha registrado un retorno anualizado del +8.29% con una volatilidad anual del 23.98%, un ratio de Sharpe de 0.19. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -27.87%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.23, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría AZN dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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