AbbVie (ABBV): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de AbbVie, componente del S&P 500 del sector Health Care. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $257.51 |
| Sector (GICS) | Health Care |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +24.20% |
| Retorno total del período | +90.95% |
| Volatilidad anualizada | 24.43% |
| Ratio de Sharpe | 0.84 |
| Ratio de Sortino | 1.18 |
| Máxima caída (max drawdown) | -20.74% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -3.67% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.18 |
| Rango del período | $125.30 – $263.30 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, AbbVie (ABBV) ha registrado un retorno anualizado del +24.20% con una volatilidad anual del 24.43%, un ratio de Sharpe de 0.84. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -20.74%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.18, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría ABBV dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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