Amgen (AMGN): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Amgen, componente del S&P 500 y el Nasdaq 100 del sector Health Care. Datos a 2026-10-29.
| Precio último cierre | $451.83 |
| Sector (GICS) | Health Care |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +23.53% |
| Retorno total del período | +87.89% |
| Volatilidad anualizada | 27.19% |
| Volatilidad del período | 46.97% |
| T-bill del período | 12.40% |
| Ratio de Sharpe | 1.61 |
| Ratio de Sortino | 2.39 |
| Máxima caída (max drawdown) | -22.74% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -3.84% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.28 |
| Rango del período | $235.08 – $451.83 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Amgen (AMGN) ha registrado un retorno anualizado del +23.53% con una volatilidad anual del 27.19%, un ratio de Sharpe de 1.61. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -22.74%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.28, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría AMGN dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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¿Forma parte del S&P 500?
Sí, Amgen (AMGN) es del S&P 500 y el Nasdaq 100.
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