Baxter International (BAX): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Baxter International, componente del S&P 500 del sector Health Care. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $26.76 |
| Sector (GICS) | Health Care |
| Retorno anualizado (3.0 a) | -14.35% |
| Retorno total del período | -37.02% |
| Volatilidad anualizada | 37.39% |
| Ratio de Sharpe | -0.48 |
| Ratio de Sortino | -0.62 |
| Máxima caída (max drawdown) | -62.65% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -5.73% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.32 |
| Rango del período | $15.79 – $42.50 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Baxter International (BAX) ha registrado un retorno anualizado del -14.35% con una volatilidad anual del 37.39%, un Sharpe negativo: en este período no batió al bono del Tesoro. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -62.65%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.32, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría BAX dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
Optimizar una cartera con BAX →
Otros valores de Health Care
¿Qué es el ratio de Sharpe? · Cómo optimizar una cartera del S&P 500