Indra Sistemas (IDR.MC): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Indra Sistemas, componente del S&P 500 del sector Information Technology. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $56.18 |
| Sector (GICS) | Information Technology |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +65.24% |
| Retorno total del período | +359.35% |
| Volatilidad anualizada | 37.73% |
| Ratio de Sharpe | 1.63 |
| Ratio de Sortino | 2.65 |
| Máxima caída (max drawdown) | -30.70% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -4.82% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.08 |
| Rango del período | $12.57 – $64.13 |
| Días de cotización analizados | 765 |
En los últimos 3.0 años, Indra Sistemas (IDR.MC) ha registrado un retorno anualizado del +65.24% con una volatilidad anual del 37.73%, un ratio de Sharpe de 1.63. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -30.70%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.08, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría IDR.MC dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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