Autodesk (ADSK): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Autodesk, componente del S&P 500 del sector Information Technology. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $235.08 |
| Sector (GICS) | Information Technology |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +3.53% |
| Retorno total del período | +10.89% |
| Volatilidad anualizada | 30.74% |
| Ratio de Sharpe | -0.01 |
| Ratio de Sortino | -0.01 |
| Máxima caída (max drawdown) | -42.56% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -4.68% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.47 |
| Rango del período | $187.72 – $326.79 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Autodesk (ADSK) ha registrado un retorno anualizado del +3.53% con una volatilidad anual del 30.74%, un Sharpe negativo: en este período no batió al bono del Tesoro. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -42.56%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.47, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría ADSK dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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