Applied Materials (AMAT): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Applied Materials, componente del S&P 500 y el Nasdaq 100 del sector Information Technology. Datos a 2026-09-13.
| Precio último cierre | $456.49 |
| Sector (GICS) | Information Technology |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +48.19% |
| Retorno total del período | +222.88% |
| Volatilidad anualizada | 48.84% |
| Volatilidad del período | 84.31% |
| Ratio de Sharpe | 0.91 |
| Ratio de Sortino | 1.33 |
| Máxima caída (max drawdown) | -49.88% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -7.23% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.61 |
| Rango del período | $125.67 – $723.00 |
| Días de cotización analizados | 751 |
En los últimos 3.0 años, Applied Materials (AMAT) ha registrado un retorno anualizado del +48.19% con una volatilidad anual del 48.84%, un ratio de Sharpe de 0.91. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -49.88%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.61, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría AMAT dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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¿Forma parte del S&P 500?
Sí, Applied Materials (AMAT) es del S&P 500 y el Nasdaq 100.
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