Applied Materials (AMAT): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Applied Materials, componente del S&P 500 del sector Information Technology. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $501.62 |
| Sector (GICS) | Information Technology |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +50.57% |
| Retorno total del período | +239.13% |
| Volatilidad anualizada | 48.39% |
| Ratio de Sharpe | 0.97 |
| Ratio de Sortino | 1.43 |
| Máxima caída (max drawdown) | -49.88% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -7.23% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.63 |
| Rango del período | $125.67 – $723.00 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Applied Materials (AMAT) ha registrado un retorno anualizado del +50.57% con una volatilidad anual del 48.39%, un ratio de Sharpe de 0.97. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -49.88%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.63, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría AMAT dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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