Newmont (NEM): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Newmont, componente del S&P 500 del sector Materials. Datos a 2026-10-29.
| Precio último cierre | $113.92 |
| Sector (GICS) | Materials |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +45.96% |
| Retorno total del período | +209.07% |
| Volatilidad anualizada | 41.67% |
| Volatilidad del período | 71.99% |
| T-bill del período | 12.40% |
| Ratio de Sharpe | 2.73 |
| Ratio de Sortino | 3.90 |
| Máxima caída (max drawdown) | -36.57% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -6.16% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.31 |
| Rango del período | $28.52 – $134.86 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Newmont (NEM) ha registrado un retorno anualizado del +45.96% con una volatilidad anual del 41.67%, un ratio de Sharpe de 2.73. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -36.57%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.31, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría NEM dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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¿Forma parte del S&P 500?
Sí, Newmont (NEM) es del S&P 500.
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