Newmont (NEM): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Newmont, componente del S&P 500 del sector Materials. Datos a 2026-09-13.
| Precio último cierre | $126.81 |
| Sector (GICS) | Materials |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +51.00% |
| Retorno total del período | +241.51% |
| Volatilidad anualizada | 41.66% |
| Volatilidad del período | 71.93% |
| Ratio de Sharpe | 1.13 |
| Ratio de Sortino | 1.62 |
| Máxima caída (max drawdown) | -36.57% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -6.18% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.31 |
| Rango del período | $28.52 – $134.86 |
| Días de cotización analizados | 751 |
En los últimos 3.0 años, Newmont (NEM) ha registrado un retorno anualizado del +51.00% con una volatilidad anual del 41.66%, un ratio de Sharpe de 1.13. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -36.57%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.31, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría NEM dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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¿Forma parte del S&P 500?
Sí, Newmont (NEM) es del S&P 500.
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