Newmont (NEM): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Newmont, componente del S&P 500 del sector Materials. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $95.77 |
| Sector (GICS) | Materials |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +33.79% |
| Retorno total del período | +138.37% |
| Volatilidad anualizada | 40.65% |
| Ratio de Sharpe | 0.74 |
| Ratio de Sortino | 1.04 |
| Máxima caída (max drawdown) | -36.57% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -6.18% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.31 |
| Rango del período | $28.52 – $131.38 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Newmont (NEM) ha registrado un retorno anualizado del +33.79% con una volatilidad anual del 40.65%, un ratio de Sharpe de 0.74. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -36.57%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.31, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría NEM dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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