Netflix (NFLX): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Netflix, componente del S&P 500 del sector Communication Services. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $73.15 |
| Sector (GICS) | Communication Services |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +18.66% |
| Retorno total del período | +66.64% |
| Volatilidad anualizada | 33.74% |
| Ratio de Sharpe | 0.44 |
| Ratio de Sortino | 0.67 |
| Máxima caída (max drawdown) | -49.52% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -4.63% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.37 |
| Rango del período | $34.62 – $133.91 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Netflix (NFLX) ha registrado un retorno anualizado del +18.66% con una volatilidad anual del 33.74%, un ratio de Sharpe de 0.44. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -49.52%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.37, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría NFLX dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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