Netflix (NFLX): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Netflix, componente del S&P 500 y el Nasdaq 100 del sector Communication Services. Datos a 2026-09-13.
| Precio último cierre | $77.40 |
| Sector (GICS) | Communication Services |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +23.54% |
| Retorno total del período | +87.75% |
| Volatilidad anualizada | 33.82% |
| Volatilidad del período | 58.38% |
| Ratio de Sharpe | 0.58 |
| Ratio de Sortino | 0.89 |
| Máxima caída (max drawdown) | -49.52% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -4.59% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.36 |
| Rango del período | $34.62 – $133.91 |
| Días de cotización analizados | 751 |
En los últimos 3.0 años, Netflix (NFLX) ha registrado un retorno anualizado del +23.54% con una volatilidad anual del 33.82%, un ratio de Sharpe de 0.58. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -49.52%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.36, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría NFLX dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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¿Forma parte del S&P 500?
Sí, Netflix (NFLX) es del S&P 500 y el Nasdaq 100.
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