PPG Industries (PPG): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de PPG Industries, componente del S&P 500 del sector Materials. Datos a 2026-09-13.
| Precio último cierre | $105.50 |
| Sector (GICS) | Materials |
| Retorno anualizado (3.0 a) | -5.47% |
| Retorno total del período | -15.43% |
| Volatilidad anualizada | 26.53% |
| Volatilidad del período | 45.80% |
| Ratio de Sharpe | -0.35 |
| Ratio de Sortino | -0.50 |
| Máxima caída (max drawdown) | -37.41% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -3.78% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.54 |
| Rango del período | $88.73 – $141.77 |
| Días de cotización analizados | 751 |
En los últimos 3.0 años, PPG Industries (PPG) ha registrado un retorno anualizado del -5.47% con una volatilidad anual del 26.53%, un Sharpe negativo: en este período no batió al bono del Tesoro. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -37.41%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.54, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría PPG dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
Optimizar una cartera con PPG →
Otros valores de Materials
¿Forma parte del S&P 500?
Sí, PPG Industries (PPG) es del S&P 500.
¿Qué es el ratio de Sharpe? · Cómo optimizar una cartera de inversión