Repsol (REP.MC): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Repsol, componente del S&P 500 del sector Energy. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $26.50 |
| Sector (GICS) | Energy |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +34.38% |
| Retorno total del período | +145.24% |
| Volatilidad anualizada | 25.57% |
| Ratio de Sharpe | 1.20 |
| Ratio de Sortino | 1.72 |
| Máxima caída (max drawdown) | -35.02% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -3.70% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.01 |
| Rango del período | $8.71 – $26.50 |
| Días de cotización analizados | 765 |
En los últimos 3.0 años, Repsol (REP.MC) ha registrado un retorno anualizado del +34.38% con una volatilidad anual del 25.57%, un ratio de Sharpe de 1.20. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -35.02%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.01, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría REP.MC dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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