Chevron Corporation (CVX): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Chevron Corporation, componente del S&P 500 del sector Energy. Datos a 2026-09-13.
| Precio último cierre | $214.06 |
| Sector (GICS) | Energy |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +13.21% |
| Retorno total del período | +44.75% |
| Volatilidad anualizada | 22.98% |
| Volatilidad del período | 39.67% |
| Ratio de Sharpe | 0.41 |
| Ratio de Sortino | 0.55 |
| Máxima caída (max drawdown) | -20.81% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -3.54% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.22 |
| Rango del período | $126.30 – $214.06 |
| Días de cotización analizados | 751 |
En los últimos 3.0 años, Chevron Corporation (CVX) ha registrado un retorno anualizado del +13.21% con una volatilidad anual del 22.98%, un ratio de Sharpe de 0.41. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -20.81%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.22, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría CVX dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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¿Forma parte del S&P 500?
Sí, Chevron Corporation (CVX) es del S&P 500.
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