Diamondback Energy (FANG): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Diamondback Energy, componente del S&P 500 y el Nasdaq 100 del sector Energy. Datos a 2026-09-13.
| Precio último cierre | $204.97 |
| Sector (GICS) | Energy |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +13.55% |
| Retorno total del período | +46.05% |
| Volatilidad anualizada | 32.87% |
| Volatilidad del período | 56.75% |
| Ratio de Sharpe | 0.29 |
| Ratio de Sortino | 0.41 |
| Máxima caída (max drawdown) | -42.10% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -4.75% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.29 |
| Rango del período | $115.45 – $212.52 |
| Días de cotización analizados | 751 |
En los últimos 3.0 años, Diamondback Energy (FANG) ha registrado un retorno anualizado del +13.55% con una volatilidad anual del 32.87%, un ratio de Sharpe de 0.29. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -42.10%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.29, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría FANG dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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¿Forma parte del S&P 500?
Sí, Diamondback Energy (FANG) es del S&P 500 y el Nasdaq 100.
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