Diamondback Energy (FANG): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Diamondback Energy, componente del S&P 500 y el Nasdaq 100 del sector Energy. Datos a 2026-10-29.
| Precio último cierre | $206.22 |
| Sector (GICS) | Energy |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +12.74% |
| Retorno total del período | +43.03% |
| Volatilidad anualizada | 33.19% |
| Volatilidad del período | 57.33% |
| T-bill del período | 12.40% |
| Ratio de Sharpe | 0.53 |
| Ratio de Sortino | 0.74 |
| Máxima caída (max drawdown) | -42.10% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -4.87% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.28 |
| Rango del período | $115.45 – $212.52 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Diamondback Energy (FANG) ha registrado un retorno anualizado del +12.74% con una volatilidad anual del 33.19%, un ratio de Sharpe de 0.53. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -42.10%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.28, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría FANG dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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¿Forma parte del S&P 500?
Sí, Diamondback Energy (FANG) es del S&P 500 y el Nasdaq 100.
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