Diamondback Energy (FANG): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Diamondback Energy, componente del S&P 500 del sector Energy. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $199.77 |
| Sector (GICS) | Energy |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +14.91% |
| Retorno total del período | +51.38% |
| Volatilidad anualizada | 32.41% |
| Ratio de Sharpe | 0.35 |
| Ratio de Sortino | 0.48 |
| Máxima caída (max drawdown) | -42.10% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -4.73% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.30 |
| Rango del período | $115.45 – $212.52 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Diamondback Energy (FANG) ha registrado un retorno anualizado del +14.91% con una volatilidad anual del 32.41%, un ratio de Sharpe de 0.35. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -42.10%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.30, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría FANG dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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