ConocoPhillips (COP): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de ConocoPhillips, componente del S&P 500 del sector Energy. Datos a 2026-10-29.
| Precio último cierre | $149.06 |
| Sector (GICS) | Energy |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +11.21% |
| Retorno total del período | +37.32% |
| Volatilidad anualizada | 29.15% |
| Volatilidad del período | 50.35% |
| T-bill del período | 12.40% |
| Ratio de Sharpe | 0.49 |
| Ratio de Sortino | 0.69 |
| Máxima caída (max drawdown) | -36.30% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -4.26% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.21 |
| Rango del período | $79.33 – $151.37 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, ConocoPhillips (COP) ha registrado un retorno anualizado del +11.21% con una volatilidad anual del 29.15%, un ratio de Sharpe de 0.49. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -36.30%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.21, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría COP dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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¿Forma parte del S&P 500?
Sí, ConocoPhillips (COP) es del S&P 500.
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