ConocoPhillips (COP): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de ConocoPhillips, componente del S&P 500 del sector Energy. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $119.01 |
| Sector (GICS) | Energy |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +3.48% |
| Retorno total del período | +10.75% |
| Volatilidad anualizada | 28.77% |
| Ratio de Sharpe | -0.01 |
| Ratio de Sortino | -0.01 |
| Máxima caída (max drawdown) | -36.30% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -4.18% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.25 |
| Rango del período | $79.33 – $132.81 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, ConocoPhillips (COP) ha registrado un retorno anualizado del +3.48% con una volatilidad anual del 28.77%, un Sharpe negativo: en este período no batió al bono del Tesoro. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -36.30%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.25, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría COP dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
Optimizar una cartera con COP →
Otros valores de Energy
¿Qué es el ratio de Sharpe? · Cómo optimizar una cartera del S&P 500