Steel Dynamics (STLD): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Steel Dynamics, componente del S&P 500 del sector Materials. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $252.47 |
| Sector (GICS) | Materials |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +35.39% |
| Retorno total del período | +147.01% |
| Volatilidad anualizada | 34.37% |
| Ratio de Sharpe | 0.92 |
| Ratio de Sortino | 1.45 |
| Máxima caída (max drawdown) | -28.66% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -4.25% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.49 |
| Rango del período | $94.09 – $282.12 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Steel Dynamics (STLD) ha registrado un retorno anualizado del +35.39% con una volatilidad anual del 34.37%, un ratio de Sharpe de 0.92. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -28.66%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.49, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría STLD dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
Optimizar una cartera con STLD →
Otros valores de Materials
¿Qué es el ratio de Sharpe? · Cómo optimizar una cartera del S&P 500