Steel Dynamics (STLD): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Steel Dynamics, componente del S&P 500 del sector Materials. Datos a 2026-10-29.
| Precio último cierre | $249.99 |
| Sector (GICS) | Materials |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +35.83% |
| Retorno total del período | +149.38% |
| Volatilidad anualizada | 34.80% |
| Volatilidad del período | 60.11% |
| T-bill del período | 12.40% |
| Ratio de Sharpe | 2.28 |
| Ratio de Sortino | 3.55 |
| Máxima caída (max drawdown) | -28.66% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -4.39% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.49 |
| Rango del período | $100.71 – $282.12 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Steel Dynamics (STLD) ha registrado un retorno anualizado del +35.83% con una volatilidad anual del 34.80%, un ratio de Sharpe de 2.28. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -28.66%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.49, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría STLD dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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¿Forma parte del S&P 500?
Sí, Steel Dynamics (STLD) es del S&P 500.
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