T-Mobile US (TMUS): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de T-Mobile US, componente del S&P 500 del sector Communication Services. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $173.23 |
| Sector (GICS) | Communication Services |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +9.61% |
| Retorno total del período | +31.49% |
| Volatilidad anualizada | 24.48% |
| Ratio de Sharpe | 0.24 |
| Ratio de Sortino | 0.33 |
| Máxima caída (max drawdown) | -37.13% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -3.82% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.11 |
| Rango del período | $127.49 – $266.80 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, T-Mobile US (TMUS) ha registrado un retorno anualizado del +9.61% con una volatilidad anual del 24.48%, un ratio de Sharpe de 0.24. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -37.13%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.11, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría TMUS dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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