T-Mobile US (TMUS): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de T-Mobile US, componente del S&P 500 y el Nasdaq 100 del sector Communication Services. Datos a 2026-10-29.
| Precio último cierre | $148.08 |
| Sector (GICS) | Communication Services |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +3.44% |
| Retorno total del período | +10.61% |
| Volatilidad anualizada | 26.81% |
| Volatilidad del período | 46.32% |
| T-bill del período | 12.40% |
| Ratio de Sharpe | -0.04 |
| Ratio de Sortino | -0.05 |
| Máxima caída (max drawdown) | -45.07% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -4.36% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.06 |
| Rango del período | $135.38 – $266.80 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, T-Mobile US (TMUS) ha registrado un retorno anualizado del +3.44% con una volatilidad anual del 26.81%, un Sharpe negativo: en este período no batió al bono del Tesoro. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -45.07%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.06, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría TMUS dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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¿Forma parte del S&P 500?
Sí, T-Mobile US (TMUS) es del S&P 500 y el Nasdaq 100.
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