T-Mobile US (TMUS): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de T-Mobile US, componente del S&P 500 y el Nasdaq 100 del sector Communication Services. Datos a 2026-09-13.
| Precio último cierre | $182.33 |
| Sector (GICS) | Communication Services |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +10.52% |
| Retorno total del período | +34.74% |
| Volatilidad anualizada | 24.90% |
| Volatilidad del período | 42.98% |
| Ratio de Sharpe | 0.27 |
| Ratio de Sortino | 0.36 |
| Máxima caída (max drawdown) | -37.13% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -3.85% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.10 |
| Rango del período | $130.47 – $266.80 |
| Días de cotización analizados | 751 |
En los últimos 3.0 años, T-Mobile US (TMUS) ha registrado un retorno anualizado del +10.52% con una volatilidad anual del 24.90%, un ratio de Sharpe de 0.27. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -37.13%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.10, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría TMUS dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
Optimizar una cartera con TMUS →
Otros valores de Communication Services
¿Forma parte del S&P 500?
Sí, T-Mobile US (TMUS) es del S&P 500 y el Nasdaq 100.
¿Qué es el ratio de Sharpe? · Cómo optimizar una cartera de inversión