Vulcan Materials Company (VMC): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Vulcan Materials Company, componente del S&P 500 del sector Materials. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $271.25 |
| Sector (GICS) | Materials |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +7.99% |
| Retorno total del período | +25.79% |
| Volatilidad anualizada | 25.31% |
| Ratio de Sharpe | 0.17 |
| Ratio de Sortino | 0.24 |
| Máxima caída (max drawdown) | -24.43% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -3.70% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.50 |
| Rango del período | $189.77 – $329.09 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Vulcan Materials Company (VMC) ha registrado un retorno anualizado del +7.99% con una volatilidad anual del 25.31%, un ratio de Sharpe de 0.17. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -24.43%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.50, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría VMC dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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