Vulcan Materials Company (VMC): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Vulcan Materials Company, componente del S&P 500 del sector Materials. Datos a 2026-10-29.
| Precio último cierre | $265.00 |
| Sector (GICS) | Materials |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +11.84% |
| Retorno total del período | +39.64% |
| Volatilidad anualizada | 25.44% |
| Volatilidad del período | 43.95% |
| T-bill del período | 12.40% |
| Ratio de Sharpe | 0.62 |
| Ratio de Sortino | 0.88 |
| Máxima caída (max drawdown) | -26.82% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -3.55% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.48 |
| Rango del período | $192.03 – $329.09 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Vulcan Materials Company (VMC) ha registrado un retorno anualizado del +11.84% con una volatilidad anual del 25.44%, un ratio de Sharpe de 0.62. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -26.82%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.48, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría VMC dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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¿Forma parte del S&P 500?
Sí, Vulcan Materials Company (VMC) es del S&P 500.
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