Vulcan Materials Company (VMC): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Vulcan Materials Company, componente del S&P 500 del sector Materials. Datos a 2026-09-13.
| Precio último cierre | $252.74 |
| Sector (GICS) | Materials |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +6.51% |
| Retorno total del período | +20.69% |
| Volatilidad anualizada | 25.69% |
| Volatilidad del período | 44.34% |
| Ratio de Sharpe | 0.10 |
| Ratio de Sortino | 0.14 |
| Máxima caída (max drawdown) | -24.43% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -3.69% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.50 |
| Rango del período | $189.77 – $329.09 |
| Días de cotización analizados | 751 |
En los últimos 3.0 años, Vulcan Materials Company (VMC) ha registrado un retorno anualizado del +6.51% con una volatilidad anual del 25.69%, un ratio de Sharpe de 0.10. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -24.43%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.50, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría VMC dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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¿Forma parte del S&P 500?
Sí, Vulcan Materials Company (VMC) es del S&P 500.
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