Warner Bros. Discovery (WBD): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Warner Bros. Discovery, componente del S&P 500 y el Nasdaq 100 del sector Communication Services. Datos a 2026-09-13.
| Precio último cierre | $28.04 |
| Sector (GICS) | Communication Services |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +35.22% |
| Retorno total del período | +145.75% |
| Volatilidad anualizada | 50.03% |
| Volatilidad del período | 86.37% |
| Ratio de Sharpe | 0.63 |
| Ratio de Sortino | 0.99 |
| Máxima caída (max drawdown) | -46.28% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -6.60% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.39 |
| Rango del período | $6.71 – $29.98 |
| Días de cotización analizados | 751 |
En los últimos 3.0 años, Warner Bros. Discovery (WBD) ha registrado un retorno anualizado del +35.22% con una volatilidad anual del 50.03%, un ratio de Sharpe de 0.63. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -46.28%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.39, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría WBD dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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¿Forma parte del S&P 500?
Sí, Warner Bros. Discovery (WBD) es del S&P 500 y el Nasdaq 100.
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