Federal Realty Investment Trust (FRT): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Federal Realty Investment Trust, componente del S&P 500 del sector Real Estate. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $124.09 |
| Sector (GICS) | Real Estate |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +11.65% |
| Retorno total del período | +38.92% |
| Volatilidad anualizada | 20.47% |
| Ratio de Sharpe | 0.39 |
| Ratio de Sortino | 0.56 |
| Máxima caída (max drawdown) | -27.38% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -2.79% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.44 |
| Rango del período | $76.27 – $127.13 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Federal Realty Investment Trust (FRT) ha registrado un retorno anualizado del +11.65% con una volatilidad anual del 20.47%, un ratio de Sharpe de 0.39. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -27.38%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.44, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría FRT dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
Optimizar una cartera con FRT →
Otros valores de Real Estate
¿Qué es el ratio de Sharpe? · Cómo optimizar una cartera del S&P 500