Invitation Homes (INVH): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Invitation Homes, componente del S&P 500 del sector Real Estate. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $29.67 |
| Sector (GICS) | Real Estate |
| Retorno anualizado (3.0 a) | -2.05% |
| Retorno total del período | -6.00% |
| Volatilidad anualizada | 21.22% |
| Ratio de Sharpe | -0.27 |
| Ratio de Sortino | -0.38 |
| Máxima caída (max drawdown) | -30.87% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -2.92% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.34 |
| Rango del período | $23.85 – $34.50 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Invitation Homes (INVH) ha registrado un retorno anualizado del -2.05% con una volatilidad anual del 21.22%, un Sharpe negativo: en este período no batió al bono del Tesoro. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -30.87%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.34, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría INVH dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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