PharmaMar (PHM.MC): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de PharmaMar, componente del S&P 500 del sector Health Care. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $80.15 |
| Sector (GICS) | Health Care |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +36.41% |
| Retorno total del período | +156.65% |
| Volatilidad anualizada | 44.44% |
| Ratio de Sharpe | 0.74 |
| Ratio de Sortino | 1.10 |
| Máxima caída (max drawdown) | -41.44% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -5.92% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.11 |
| Rango del período | $25.23 – $102.35 |
| Días de cotización analizados | 765 |
En los últimos 3.0 años, PharmaMar (PHM.MC) ha registrado un retorno anualizado del +36.41% con una volatilidad anual del 44.44%, un ratio de Sharpe de 0.74. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -41.44%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.11, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría PHM.MC dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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