Allegion (ALLE): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Allegion, componente del S&P 500 del sector Industrials. Datos a 2026-10-29.
| Precio último cierre | $180.66 |
| Sector (GICS) | Industrials |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +24.40% |
| Retorno total del período | +91.83% |
| Volatilidad anualizada | 25.76% |
| Volatilidad del período | 44.50% |
| T-bill del período | 12.40% |
| Ratio de Sharpe | 1.78 |
| Ratio de Sortino | 2.80 |
| Máxima caída (max drawdown) | -29.84% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -3.24% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.38 |
| Rango del período | $94.45 – $180.66 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Allegion (ALLE) ha registrado un retorno anualizado del +24.40% con una volatilidad anual del 25.76%, un ratio de Sharpe de 1.78. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -29.84%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.38, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría ALLE dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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¿Forma parte del S&P 500?
Sí, Allegion (ALLE) es del S&P 500.
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