Allegion (ALLE): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Allegion, componente del S&P 500 del sector Industrials. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $157.07 |
| Sector (GICS) | Industrials |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +11.84% |
| Retorno total del período | +39.64% |
| Volatilidad anualizada | 25.02% |
| Ratio de Sharpe | 0.33 |
| Ratio de Sortino | 0.49 |
| Máxima caída (max drawdown) | -29.84% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -3.30% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.43 |
| Rango del período | $93.30 – $178.36 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Allegion (ALLE) ha registrado un retorno anualizado del +11.84% con una volatilidad anual del 25.02%, un ratio de Sharpe de 0.33. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -29.84%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.43, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría ALLE dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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