Allegion (ALLE): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Allegion, componente del S&P 500 del sector Industrials. Datos a 2026-09-13.
| Precio último cierre | $153.35 |
| Sector (GICS) | Industrials |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +14.81% |
| Retorno total del período | +50.93% |
| Volatilidad anualizada | 25.01% |
| Volatilidad del período | 43.18% |
| Ratio de Sharpe | 0.44 |
| Ratio de Sortino | 0.66 |
| Máxima caída (max drawdown) | -29.84% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -3.26% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.42 |
| Rango del período | $93.30 – $178.36 |
| Días de cotización analizados | 751 |
En los últimos 3.0 años, Allegion (ALLE) ha registrado un retorno anualizado del +14.81% con una volatilidad anual del 25.01%, un ratio de Sharpe de 0.44. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -29.84%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.42, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría ALLE dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
Optimizar una cartera con ALLE →
Otros valores de Industrials
¿Forma parte del S&P 500?
Sí, Allegion (ALLE) es del S&P 500.
¿Qué es el ratio de Sharpe? · Cómo optimizar una cartera de inversión