A. O. Smith (AOS): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de A. O. Smith, componente del S&P 500 del sector Industrials. Datos a 2026-10-29.
| Precio último cierre | $60.86 |
| Sector (GICS) | Industrials |
| Retorno anualizado (3.0 a) | -1.87% |
| Retorno total del período | -5.48% |
| Volatilidad anualizada | 25.17% |
| Volatilidad del período | 43.48% |
| T-bill del período | 12.40% |
| Ratio de Sharpe | -0.41 |
| Ratio de Sortino | -0.57 |
| Máxima caída (max drawdown) | -37.43% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -3.48% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.40 |
| Rango del período | $55.34 – $88.44 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, A. O. Smith (AOS) ha registrado un retorno anualizado del -1.87% con una volatilidad anual del 25.17%, un Sharpe negativo: en este período no batió al bono del Tesoro. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -37.43%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.40, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría AOS dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
Optimizar una cartera con AOS →
Otros valores de Industrials
¿Forma parte del S&P 500?
Sí, A. O. Smith (AOS) es del S&P 500.
¿Qué es el ratio de Sharpe? · Cómo optimizar una cartera de inversión