Ametek (AME): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Ametek, componente del S&P 500 del sector Industrials. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $240.07 |
| Sector (GICS) | Industrials |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +15.65% |
| Retorno total del período | +54.32% |
| Volatilidad anualizada | 21.87% |
| Ratio de Sharpe | 0.55 |
| Ratio de Sortino | 0.80 |
| Máxima caída (max drawdown) | -23.04% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -3.10% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.57 |
| Rango del período | $136.78 – $243.12 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Ametek (AME) ha registrado un retorno anualizado del +15.65% con una volatilidad anual del 21.87%, un ratio de Sharpe de 0.55. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -23.04%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.57, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría AME dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
Optimizar una cartera con AME →
Otros valores de Industrials
¿Qué es el ratio de Sharpe? · Cómo optimizar una cartera del S&P 500