ASML Holding (ASML): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de ASML Holding, componente del Nasdaq 100 del sector Information Technology. Datos a 2026-09-13.
| Precio último cierre | $1,698.30 |
| Sector (GICS) | Information Technology |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +41.63% |
| Retorno total del período | +182.16% |
| Volatilidad anualizada | 43.22% |
| Volatilidad del período | 74.62% |
| Ratio de Sharpe | 0.87 |
| Ratio de Sortino | 1.27 |
| Máxima caída (max drawdown) | -45.48% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -6.24% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.62 |
| Rango del período | $556.59 – $1,986.85 |
| Días de cotización analizados | 751 |
En los últimos 3.0 años, ASML Holding (ASML) ha registrado un retorno anualizado del +41.63% con una volatilidad anual del 43.22%, un ratio de Sharpe de 0.87. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -45.48%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.62, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría ASML dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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¿Forma parte del S&P 500?
No, ASML Holding (ASML) no cotiza en el S&P 500 — es del Nasdaq 100.
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