Brown–Forman (BF-B): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Brown–Forman, componente del S&P 500 del sector Consumer Staples. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $28.84 |
| Sector (GICS) | Consumer Staples |
| Retorno anualizado (3.0 a) | -24.07% |
| Retorno total del período | -56.03% |
| Volatilidad anualizada | 34.85% |
| Ratio de Sharpe | -0.80 |
| Ratio de Sortino | -1.07 |
| Máxima caída (max drawdown) | -65.64% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -5.23% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.18 |
| Rango del período | $22.60 – $65.79 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Brown–Forman (BF-B) ha registrado un retorno anualizado del -24.07% con una volatilidad anual del 34.85%, un Sharpe negativo: en este período no batió al bono del Tesoro. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -65.64%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.18, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría BF-B dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
Optimizar una cartera con BF-B →
Otros valores de Consumer Staples
¿Qué es el ratio de Sharpe? · Cómo optimizar una cartera del S&P 500