Costco (COST): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Costco, componente del S&P 500 y el Nasdaq 100 del sector Consumer Staples. Datos a 2026-09-13.
| Precio último cierre | $904.77 |
| Sector (GICS) | Consumer Staples |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +19.06% |
| Retorno total del período | +68.19% |
| Volatilidad anualizada | 20.36% |
| Volatilidad del período | 35.16% |
| Ratio de Sharpe | 0.74 |
| Ratio de Sortino | 1.05 |
| Máxima caída (max drawdown) | -20.74% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -3.04% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.35 |
| Rango del período | $521.87 – $1,092.58 |
| Días de cotización analizados | 751 |
En los últimos 3.0 años, Costco (COST) ha registrado un retorno anualizado del +19.06% con una volatilidad anual del 20.36%, un ratio de Sharpe de 0.74. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -20.74%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.35, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría COST dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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¿Forma parte del S&P 500?
Sí, Costco (COST) es del S&P 500 y el Nasdaq 100.
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