Costco (COST): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Costco, componente del S&P 500 del sector Consumer Staples. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $953.86 |
| Sector (GICS) | Consumer Staples |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +21.17% |
| Retorno total del período | +77.36% |
| Volatilidad anualizada | 20.24% |
| Ratio de Sharpe | 0.86 |
| Ratio de Sortino | 1.22 |
| Máxima caída (max drawdown) | -20.74% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -3.02% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.36 |
| Rango del período | $510.99 – $1,092.58 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Costco (COST) ha registrado un retorno anualizado del +21.17% con una volatilidad anual del 20.24%, un ratio de Sharpe de 0.86. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -20.74%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.36, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría COST dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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