The Estée Lauder Companies (EL): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de The Estée Lauder Companies, componente del S&P 500 del sector Consumer Staples. Datos a 2026-10-29.
| Precio último cierre | $109.31 |
| Sector (GICS) | Consumer Staples |
| Retorno anualizado (3.0 a) | -2.60% |
| Retorno total del período | -7.57% |
| Volatilidad anualizada | 48.49% |
| Volatilidad del período | 83.77% |
| T-bill del período | 12.40% |
| Ratio de Sharpe | -0.24 |
| Ratio de Sortino | -0.32 |
| Máxima caída (max drawdown) | -67.59% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -7.14% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.40 |
| Rango del período | $49.09 – $151.45 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, The Estée Lauder Companies (EL) ha registrado un retorno anualizado del -2.60% con una volatilidad anual del 48.49%, un Sharpe negativo: en este período no batió al bono del Tesoro. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -67.59%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.40, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría EL dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
Optimizar una cartera con EL →
Otros valores de Consumer Staples
¿Forma parte del S&P 500?
Sí, The Estée Lauder Companies (EL) es del S&P 500.
¿Qué es el ratio de Sharpe? · Cómo optimizar una cartera de inversión