The Estée Lauder Companies (EL): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de The Estée Lauder Companies, componente del S&P 500 del sector Consumer Staples. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $84.92 |
| Sector (GICS) | Consumer Staples |
| Retorno anualizado (3.0 a) | -20.79% |
| Retorno total del período | -50.11% |
| Volatilidad anualizada | 47.40% |
| Ratio de Sharpe | -0.52 |
| Ratio de Sortino | -0.68 |
| Máxima caída (max drawdown) | -70.35% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -7.25% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.42 |
| Rango del período | $49.09 – $170.22 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, The Estée Lauder Companies (EL) ha registrado un retorno anualizado del -20.79% con una volatilidad anual del 47.40%, un Sharpe negativo: en este período no batió al bono del Tesoro. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -70.35%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.42, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría EL dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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