Fair Isaac (FICO): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Fair Isaac, componente del S&P 500 del sector Information Technology. Datos a 2026-10-29.
| Precio último cierre | $698.18 |
| Sector (GICS) | Information Technology |
| Retorno anualizado (3.0 a) | -6.31% |
| Retorno total del período | -17.68% |
| Volatilidad anualizada | 48.97% |
| Volatilidad del período | 84.60% |
| T-bill del período | 12.40% |
| Ratio de Sharpe | -0.36 |
| Ratio de Sortino | -0.46 |
| Máxima caída (max drawdown) | -75.13% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -8.52% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.28 |
| Rango del período | $592.47 – $2,382.40 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Fair Isaac (FICO) ha registrado un retorno anualizado del -6.31% con una volatilidad anual del 48.97%, un Sharpe negativo: en este período no batió al bono del Tesoro. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -75.13%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.28, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría FICO dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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¿Forma parte del S&P 500?
Sí, Fair Isaac (FICO) es del S&P 500.
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