Fair Isaac (FICO): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Fair Isaac, componente del S&P 500 del sector Information Technology. Datos a 2026-09-13.
| Precio último cierre | $985.39 |
| Sector (GICS) | Information Technology |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +3.19% |
| Retorno total del período | +9.80% |
| Volatilidad anualizada | 44.66% |
| Volatilidad del período | 77.09% |
| Ratio de Sharpe | -0.02 |
| Ratio de Sortino | -0.02 |
| Máxima caída (max drawdown) | -61.28% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -7.73% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.32 |
| Rango del período | $825.10 – $2,382.40 |
| Días de cotización analizados | 751 |
En los últimos 3.0 años, Fair Isaac (FICO) ha registrado un retorno anualizado del +3.19% con una volatilidad anual del 44.66%, un Sharpe negativo: en este período no batió al bono del Tesoro. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -61.28%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.32, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría FICO dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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¿Forma parte del S&P 500?
Sí, Fair Isaac (FICO) es del S&P 500.
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