Fair Isaac (FICO): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Fair Isaac, componente del S&P 500 del sector Information Technology. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $1,139.16 |
| Sector (GICS) | Information Technology |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +10.84% |
| Retorno total del período | +35.94% |
| Volatilidad anualizada | 42.69% |
| Ratio de Sharpe | 0.17 |
| Ratio de Sortino | 0.22 |
| Máxima caída (max drawdown) | -61.28% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -7.29% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.34 |
| Rango del período | $822.19 – $2,382.40 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Fair Isaac (FICO) ha registrado un retorno anualizado del +10.84% con una volatilidad anual del 42.69%, un ratio de Sharpe de 0.17. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -61.28%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.34, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría FICO dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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