Fortinet (FTNT): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Fortinet, componente del S&P 500 del sector Information Technology. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $154.22 |
| Sector (GICS) | Information Technology |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +25.81% |
| Retorno total del período | +98.43% |
| Volatilidad anualizada | 42.88% |
| Ratio de Sharpe | 0.52 |
| Ratio de Sortino | 0.73 |
| Máxima caída (max drawdown) | -36.54% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -5.89% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.38 |
| Rango del período | $49.52 – $166.83 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Fortinet (FTNT) ha registrado un retorno anualizado del +25.81% con una volatilidad anual del 42.88%, un ratio de Sharpe de 0.52. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -36.54%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.38, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría FTNT dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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