Halliburton (HAL): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Halliburton, componente del S&P 500 del sector Energy. Datos a 2026-10-29.
| Precio último cierre | $35.76 |
| Sector (GICS) | Energy |
| Retorno anualizado (3.0 a) | -1.27% |
| Retorno total del período | -3.75% |
| Volatilidad anualizada | 34.98% |
| Volatilidad del período | 60.43% |
| T-bill del período | 12.40% |
| Ratio de Sharpe | -0.27 |
| Ratio de Sortino | -0.38 |
| Máxima caída (max drawdown) | -52.20% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -4.76% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.36 |
| Rango del período | $18.67 – $42.80 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Halliburton (HAL) ha registrado un retorno anualizado del -1.27% con una volatilidad anual del 34.98%, un Sharpe negativo: en este período no batió al bono del Tesoro. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -52.20%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.36, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría HAL dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
Optimizar una cartera con HAL →
Otros valores de Energy
¿Forma parte del S&P 500?
Sí, Halliburton (HAL) es del S&P 500.
¿Qué es el ratio de Sharpe? · Cómo optimizar una cartera de inversión