Halliburton (HAL): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Halliburton, componente del S&P 500 del sector Energy. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $31.64 |
| Sector (GICS) | Energy |
| Retorno anualizado (3.0 a) | -4.69% |
| Retorno total del período | -13.36% |
| Volatilidad anualizada | 34.71% |
| Ratio de Sharpe | -0.24 |
| Ratio de Sortino | -0.34 |
| Máxima caída (max drawdown) | -54.01% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -4.79% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.37 |
| Rango del período | $18.67 – $42.80 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Halliburton (HAL) ha registrado un retorno anualizado del -4.69% con una volatilidad anual del 34.71%, un Sharpe negativo: en este período no batió al bono del Tesoro. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -54.01%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.37, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría HAL dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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