IBM (IBM): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de IBM, componente del S&P 500 del sector Information Technology. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $221.60 |
| Sector (GICS) | Information Technology |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +19.30% |
| Retorno total del período | +69.31% |
| Volatilidad anualizada | 34.62% |
| Ratio de Sharpe | 0.45 |
| Ratio de Sortino | 0.61 |
| Máxima caída (max drawdown) | -37.50% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -5.14% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.32 |
| Rango del período | $125.23 – $329.23 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, IBM (IBM) ha registrado un retorno anualizado del +19.30% con una volatilidad anual del 34.62%, un ratio de Sharpe de 0.45. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -37.50%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.32, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría IBM dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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