IBM (IBM): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de IBM, componente del S&P 500 del sector Information Technology. Datos a 2026-10-29.
| Precio último cierre | $253.22 |
| Sector (GICS) | Information Technology |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +24.76% |
| Retorno total del período | +93.50% |
| Volatilidad anualizada | 35.28% |
| Volatilidad del período | 60.95% |
| T-bill del período | 12.40% |
| Ratio de Sharpe | 1.33 |
| Ratio de Sortino | 1.81 |
| Máxima caída (max drawdown) | -37.50% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -5.21% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.32 |
| Rango del período | $130.97 – $329.23 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, IBM (IBM) ha registrado un retorno anualizado del +24.76% con una volatilidad anual del 35.28%, un ratio de Sharpe de 1.33. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -37.50%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.32, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría IBM dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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¿Forma parte del S&P 500?
Sí, IBM (IBM) es del S&P 500.
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