IBM (IBM): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de IBM, componente del S&P 500 del sector Information Technology. Datos a 2026-09-13.
| Precio último cierre | $243.29 |
| Sector (GICS) | Information Technology |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +21.98% |
| Retorno total del período | +80.80% |
| Volatilidad anualizada | 35.06% |
| Volatilidad del período | 60.53% |
| Ratio de Sharpe | 0.52 |
| Ratio de Sortino | 0.70 |
| Máxima caída (max drawdown) | -37.50% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -5.14% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.32 |
| Rango del período | $125.23 – $329.23 |
| Días de cotización analizados | 751 |
En los últimos 3.0 años, IBM (IBM) ha registrado un retorno anualizado del +21.98% con una volatilidad anual del 35.06%, un ratio de Sharpe de 0.52. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -37.50%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.32, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría IBM dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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¿Forma parte del S&P 500?
Sí, IBM (IBM) es del S&P 500.
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