Johnson & Johnson (JNJ): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Johnson & Johnson, componente del S&P 500 del sector Health Care. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $255.88 |
| Sector (GICS) | Health Care |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +18.68% |
| Retorno total del período | +66.71% |
| Volatilidad anualizada | 17.87% |
| Ratio de Sharpe | 0.84 |
| Ratio de Sortino | 1.24 |
| Máxima caída (max drawdown) | -15.72% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -2.36% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.01 |
| Rango del período | $134.36 – $267.24 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Johnson & Johnson (JNJ) ha registrado un retorno anualizado del +18.68% con una volatilidad anual del 17.87%, un ratio de Sharpe de 0.84. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -15.72%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.01, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría JNJ dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
Optimizar una cartera con JNJ →
Otros valores de Health Care
¿Qué es el ratio de Sharpe? · Cómo optimizar una cartera del S&P 500