Keurig Dr Pepper (KDP): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Keurig Dr Pepper, componente del S&P 500 y el Nasdaq 100 del sector Consumer Staples. Datos a 2026-09-13.
| Precio último cierre | $31.39 |
| Sector (GICS) | Consumer Staples |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +1.12% |
| Retorno total del período | +3.36% |
| Volatilidad anualizada | 23.49% |
| Volatilidad del período | 40.55% |
| Ratio de Sharpe | -0.12 |
| Ratio de Sortino | -0.16 |
| Máxima caída (max drawdown) | -30.99% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -3.68% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.12 |
| Rango del período | $24.70 – $35.79 |
| Días de cotización analizados | 751 |
En los últimos 3.0 años, Keurig Dr Pepper (KDP) ha registrado un retorno anualizado del +1.12% con una volatilidad anual del 23.49%, un Sharpe negativo: en este período no batió al bono del Tesoro. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -30.99%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.12, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría KDP dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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¿Forma parte del S&P 500?
Sí, Keurig Dr Pepper (KDP) es del S&P 500 y el Nasdaq 100.
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