Kraft Heinz (KHC): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Kraft Heinz, componente del S&P 500 y el Nasdaq 100 del sector Consumer Staples. Datos a 2026-09-13.
| Precio último cierre | $24.60 |
| Sector (GICS) | Consumer Staples |
| Retorno anualizado (3.0 a) | -4.85% |
| Retorno total del período | -13.78% |
| Volatilidad anualizada | 24.20% |
| Volatilidad del período | 41.78% |
| Ratio de Sharpe | -0.36 |
| Ratio de Sortino | -0.49 |
| Máxima caída (max drawdown) | -38.72% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -3.72% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.10 |
| Rango del período | $20.83 – $33.99 |
| Días de cotización analizados | 751 |
En los últimos 3.0 años, Kraft Heinz (KHC) ha registrado un retorno anualizado del -4.85% con una volatilidad anual del 24.20%, un Sharpe negativo: en este período no batió al bono del Tesoro. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -38.72%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.10, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría KHC dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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¿Forma parte del S&P 500?
Sí, Kraft Heinz (KHC) es del S&P 500 y el Nasdaq 100.
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