Kimberly-Clark (KMB): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Kimberly-Clark, componente del S&P 500 del sector Consumer Staples. Datos a 2026-09-13.
| Precio último cierre | $98.15 |
| Sector (GICS) | Consumer Staples |
| Retorno anualizado (3.0 a) | -4.27% |
| Retorno total del período | -12.20% |
| Volatilidad anualizada | 22.06% |
| Volatilidad del período | 38.08% |
| Ratio de Sharpe | -0.37 |
| Ratio de Sortino | -0.48 |
| Máxima caída (max drawdown) | -34.06% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -3.37% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.07 |
| Rango del período | $91.79 – $139.21 |
| Días de cotización analizados | 751 |
En los últimos 3.0 años, Kimberly-Clark (KMB) ha registrado un retorno anualizado del -4.27% con una volatilidad anual del 22.06%, un Sharpe negativo: en este período no batió al bono del Tesoro. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -34.06%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.07, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría KMB dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
Optimizar una cartera con KMB →
Otros valores de Consumer Staples
¿Forma parte del S&P 500?
Sí, Kimberly-Clark (KMB) es del S&P 500.
¿Qué es el ratio de Sharpe? · Cómo optimizar una cartera de inversión