Lumentum (LITE): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Lumentum, componente del S&P 500 del sector Information Technology. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $693.24 |
| Sector (GICS) | Information Technology |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +137.66% |
| Retorno total del período | +1223.99% |
| Volatilidad anualizada | 72.65% |
| Ratio de Sharpe | 1.84 |
| Ratio de Sortino | 2.82 |
| Máxima caída (max drawdown) | -50.63% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -9.98% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.52 |
| Rango del período | $36.07 – $1,053.09 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Lumentum (LITE) ha registrado un retorno anualizado del +137.66% con una volatilidad anual del 72.65%, un ratio de Sharpe de 1.84. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -50.63%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.52, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría LITE dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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