Lilly (Eli) (LLY): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Lilly (Eli), componente del S&P 500 del sector Health Care. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $1,155.07 |
| Sector (GICS) | Health Care |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +37.67% |
| Retorno total del período | +159.59% |
| Volatilidad anualizada | 36.20% |
| Ratio de Sharpe | 0.94 |
| Ratio de Sortino | 1.42 |
| Máxima caída (max drawdown) | -34.48% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -4.92% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.28 |
| Rango del período | $439.69 – $1,235.56 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Lilly (Eli) (LLY) ha registrado un retorno anualizado del +37.67% con una volatilidad anual del 36.20%, un ratio de Sharpe de 0.94. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -34.48%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.28, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría LLY dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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