Lam Research (LRCX): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Lam Research, componente del S&P 500 y el Nasdaq 100 del sector Information Technology. Datos a 2026-10-29.
| Precio último cierre | $253.82 |
| Sector (GICS) | Information Technology |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +64.93% |
| Retorno total del período | +345.10% |
| Volatilidad anualizada | 52.67% |
| Volatilidad del período | 90.98% |
| T-bill del período | 12.40% |
| Ratio de Sharpe | 3.66 |
| Ratio de Sortino | 5.45 |
| Máxima caída (max drawdown) | -47.10% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -7.61% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.66 |
| Rango del período | $56.97 – $433.33 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Lam Research (LRCX) ha registrado un retorno anualizado del +64.93% con una volatilidad anual del 52.67%, un ratio de Sharpe de 3.66. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -47.10%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.66, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría LRCX dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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¿Forma parte del S&P 500?
Sí, Lam Research (LRCX) es del S&P 500 y el Nasdaq 100.
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