Marathon Petroleum (MPC): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Marathon Petroleum, componente del S&P 500 del sector Energy. Datos a 2026-10-29.
| Precio último cierre | $440.77 |
| Sector (GICS) | Energy |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +47.58% |
| Retorno total del período | +219.42% |
| Volatilidad anualizada | 33.44% |
| Volatilidad del período | 57.77% |
| T-bill del período | 12.40% |
| Ratio de Sharpe | 3.58 |
| Ratio de Sortino | 5.15 |
| Máxima caída (max drawdown) | -44.75% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -4.95% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.27 |
| Rango del período | $115.62 – $484.92 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Marathon Petroleum (MPC) ha registrado un retorno anualizado del +47.58% con una volatilidad anual del 33.44%, un ratio de Sharpe de 3.58. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -44.75%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.27, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría MPC dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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¿Forma parte del S&P 500?
Sí, Marathon Petroleum (MPC) es del S&P 500.
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