Moderna (MRNA): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Moderna, componente del S&P 500 y el Nasdaq 100 del sector Health Care. Datos a 2026-10-29.
| Precio último cierre | $214.16 |
| Sector (GICS) | Health Care |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +44.15% |
| Retorno total del período | +197.82% |
| Volatilidad anualizada | 123.84% |
| Volatilidad del período | 213.94% |
| T-bill del período | 12.40% |
| Ratio de Sharpe | 0.87 |
| Ratio de Sortino | 2.27 |
| Máxima caída (max drawdown) | -86.58% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -9.51% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.18 |
| Rango del período | $22.36 – $245.81 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Moderna (MRNA) ha registrado un retorno anualizado del +44.15% con una volatilidad anual del 123.84%, un ratio de Sharpe de 0.87. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -86.58%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.18, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría MRNA dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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¿Forma parte del S&P 500?
Sí, Moderna (MRNA) es del S&P 500 y el Nasdaq 100.
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