Microsoft (MSFT): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Microsoft, componente del S&P 500 y el Nasdaq 100 del sector Information Technology. Datos a 2026-09-13.
| Precio último cierre | $495.63 |
| Sector (GICS) | Information Technology |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +14.74% |
| Retorno total del período | +50.65% |
| Volatilidad anualizada | 26.23% |
| Volatilidad del período | 45.28% |
| Ratio de Sharpe | 0.41 |
| Ratio de Sortino | 0.62 |
| Máxima caída (max drawdown) | -34.50% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -3.55% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.57 |
| Rango del período | $305.57 – $538.66 |
| Días de cotización analizados | 751 |
En los últimos 3.0 años, Microsoft (MSFT) ha registrado un retorno anualizado del +14.74% con una volatilidad anual del 26.23%, un ratio de Sharpe de 0.41. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -34.50%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.57, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría MSFT dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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¿Forma parte del S&P 500?
Sí, Microsoft (MSFT) es del S&P 500 y el Nasdaq 100.
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