Nvidia (NVDA): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Nvidia, componente del S&P 500 y el Nasdaq 100 del sector Information Technology. Datos a 2026-10-29.
| Precio último cierre | $215.38 |
| Sector (GICS) | Information Technology |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +75.18% |
| Retorno total del período | +432.79% |
| Volatilidad anualizada | 46.63% |
| Volatilidad del período | 80.55% |
| T-bill del período | 12.40% |
| Ratio de Sharpe | 5.22 |
| Ratio de Sortino | 7.92 |
| Máxima caída (max drawdown) | -36.88% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -6.32% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.67 |
| Rango del período | $40.70 – $239.24 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Nvidia (NVDA) ha registrado un retorno anualizado del +75.18% con una volatilidad anual del 46.63%, un ratio de Sharpe de 5.22. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -36.88%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.67, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría NVDA dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
Optimizar una cartera con NVDA →
Otros valores de Information Technology
¿Forma parte del S&P 500?
Sí, Nvidia (NVDA) es del S&P 500 y el Nasdaq 100.
¿Qué es el ratio de Sharpe? · Cómo optimizar una cartera de inversión