PepsiCo (PEP): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de PepsiCo, componente del S&P 500 y el Nasdaq 100 del sector Consumer Staples. Datos a 2026-10-29.
| Precio último cierre | $132.63 |
| Sector (GICS) | Consumer Staples |
| Retorno anualizado (3.0 a) | -2.89% |
| Retorno total del período | -8.38% |
| Volatilidad anualizada | 20.11% |
| Volatilidad del período | 34.75% |
| T-bill del período | 12.40% |
| Ratio de Sharpe | -0.60 |
| Ratio de Sortino | -0.86 |
| Máxima caída (max drawdown) | -27.52% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -2.81% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.04 |
| Rango del período | $122.22 – $168.62 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, PepsiCo (PEP) ha registrado un retorno anualizado del -2.89% con una volatilidad anual del 20.11%, un Sharpe negativo: en este período no batió al bono del Tesoro. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -27.52%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.04, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría PEP dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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¿Forma parte del S&P 500?
Sí, PepsiCo (PEP) es del S&P 500 y el Nasdaq 100.
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