PepsiCo (PEP): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de PepsiCo, componente del S&P 500 del sector Consumer Staples. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $140.24 |
| Sector (GICS) | Consumer Staples |
| Retorno anualizado (3.0 a) | -6.03% |
| Retorno total del período | -16.93% |
| Volatilidad anualizada | 20.02% |
| Ratio de Sharpe | -0.48 |
| Ratio de Sortino | -0.69 |
| Máxima caída (max drawdown) | -27.94% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -2.89% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.08 |
| Rango del período | $122.22 – $169.60 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, PepsiCo (PEP) ha registrado un retorno anualizado del -6.03% con una volatilidad anual del 20.02%, un Sharpe negativo: en este período no batió al bono del Tesoro. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -27.94%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.08, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría PEP dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
Optimizar una cartera con PEP →
Otros valores de Consumer Staples
¿Qué es el ratio de Sharpe? · Cómo optimizar una cartera del S&P 500