PepsiCo (PEP): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de PepsiCo, componente del S&P 500 y el Nasdaq 100 del sector Consumer Staples. Datos a 2026-09-13.
| Precio último cierre | $136.32 |
| Sector (GICS) | Consumer Staples |
| Retorno anualizado (3.0 a) | -5.81% |
| Retorno total del período | -16.35% |
| Volatilidad anualizada | 20.05% |
| Volatilidad del período | 34.62% |
| Ratio de Sharpe | -0.48 |
| Ratio de Sortino | -0.69 |
| Máxima caída (max drawdown) | -27.52% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -2.89% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.07 |
| Rango del período | $122.22 – $168.62 |
| Días de cotización analizados | 751 |
En los últimos 3.0 años, PepsiCo (PEP) ha registrado un retorno anualizado del -5.81% con una volatilidad anual del 20.05%, un Sharpe negativo: en este período no batió al bono del Tesoro. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -27.52%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.07, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría PEP dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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¿Forma parte del S&P 500?
Sí, PepsiCo (PEP) es del S&P 500 y el Nasdaq 100.
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